«Риск – дело благородное»: предложение SAS для реализации требований ЦБ РФ к системе управления операционными рисками
В рамках мер по преодолению кризиса мировой банковской системы 7 декабря 2017 года Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал пакет документов, включивший описание подходов к оценке операционного риска для расчета норматива достаточности капитала.
Заботясь об устойчивости банковской системы России, 18 сентября 2018 года Центробанк выпустил проект положения «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской.
Помогая российским банкам «быть в комплаенсе» 17 сентября 2019 года компания SAS представила решение, о котором было рассказано в ходе бизнес-завтрака «Новые требования Банка России к системе управления операционными рисками».
Изложив историю вопроса – трудный процесс создания нового положения с «километровыми столбами» в виде дат 18.09.2018 / 15.10.2018 / 22.03.2019 / 18.04.2019 и кратко резюмировав финальные итоги этого процесса на дату 17 сентября 2019 года, консультанты и эксперты компании SAS сфокусировали внимание гостей на своём видении сложностей и вызовов процесса достижения соответствия банков новым требованиям.
При этом по данным регулятора банковское сообщество довольно оптимистично оценивает свои шансы преодолеть очередной брод – полностью соответствуют новым требованиям почти 40% опрошенных ЦБ РФ, остальные – «скорее соответствуют»; устранят несоответствия в течение года – 50% опрошенных и 46% считают, что затратят не более 3-х лет на устранение несоответствий.
По мнению экспертов SAS, знакомых с зарубежными реалиями, эти оценки оптимистичны. Но, впрочем, что немцу смерть, русскому по колено будет. Приблизительно так можно описать настроение представителей некоторых не мелких банков, выражаемое в кулуарах.
Тем более, есть российский офис SAS и уже идущее пилотное внедрение комплексного решения, обеспечивающего:
- вовлечение всей организации в процесс управления ОР и создание в организации единой точки получения информации и единого окна управления риск-инструментами;
- поддержку полного цикла управления ОР с отображением связей между различными инструментами, с возможностью создания интерактивной отчётности для проактивного управления и принятия решений в любой момент времени.
Доклад специалистов SAS интерактивно и наглядно представил логику предлагаемого решения и то, как решение может помочь в выполнении требований нового Положения Центробанка к системе управления ОР, к ведению базы событий, управлению рисками ИБ и ИС.
В целом доклад достаточно наглядно и убедительно продемонстрировал достоинства наличия в банке комплексного решения (база событий + набор инструментов эффективного риск-менеджмента) в условиях, когда внутри страны организацию ждёт всё большее внимание со стороны регулятора и волатильные условия для осуществления деятельности, а в мире – полный Basel III для finalising post-crisis reforms.