Приоритетные проекты RegTech и SupTech на российском финансовом рынке по результатам анализа в Ассоциации «Россия»
В прошлом году, Банк России разместил для публичной дискуссии консультативный доклад «Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных технологий (RegTech и SupTech) на финансовом рынке в России». Ассоциация банков «России» организовала обсуждение документа путем проведения опроса заинтересованных кредитных организаций, а также в рамках совместных заседаний профильных Комитетов.
Проведение опроса сразу же обозначило тему, которая уже много лет не сходит с повестки дня и с которой связаны основные надежды кредитных организаций, как только разговор заходит о внедрении в Банке России современных информационных технологий и подходов к их реализации. Это проблема сокращения объема отчетности, направляемой регулятору. Заполнение в прошлом году 111ой формы (0409111) с результатами выполнения требований Банка России по ВПОДК оставило неизгладимое впечатление для всех сотрудников профильных подразделений кредитных организаций.
Крупные кредитные организации помимо большого объема отчётности, отмечают, что программные комплексы, используемые Банком России, для ее сбора, устарели и уже с трудом встраиваются в существующий процесс автоматизации, а частые изменения отчетных форм заставляют привлекать дополнительное количество специалистов, поскольку их реализация «на коленке» штатными средствами - типа таблиц в Excel целесообразнее с экономической точки зрения, чем реальная автоматизация сбора отчетности. Для банков с базовой лицензией данное направление работы стало практически основным. Ярким примером является ситуация, когда достаточно активно действующий банк с базовой лицензией имеет 3-х сотрудников в кредитном подразделении и 15 специалистов, занятых подготовкой отчетности для регулятора.
В Докладе приведены международные примеры применения технологий RegTech и SupTech и такое стремление алгоритмизировать процессы взаимодействия регулятора и кредитных организаций может только приветствоваться банковским сообществом. Однако в части инициатив и проектов по внедрению, Банк России описал, в основном, технологии Suptech, направленные на повышение эффективности надзора, в то время как для банков в первую очередь интересны технологии RegTech, в целях повышения эффективности и сокращения издержек. При этом важно сосредоточиться на проектах, которые дадут ощутимый результат от их реализации в короткие сроки.
По результатам обсуждения в ассоциации ее участниками были сформированы следующие предложения для Банка России.
1. В целях обеспечения прозрачности учета сделок по оформлению залогов и выдаче закладных, ускорения принятия кредитными организациями решения о проведении соответствующих сделок, снижения мошенничества, возможности осуществления Банком России контроля за указанными сделками без излишних обращений в кредитные организации - создать реестр залогов и закладных для регулятора и участников финансового рынка. Ассоциация уже вовлечена в работу по этому проекту и мы надеемся на его успешную реализацию уже в этом году.
2. В отношении автоматизации расчета нормативов с помощью ПО КЛИКО, указанной в качестве одной из областей применения технологий RegTech, представляется, что полномасштабная реализация в короткие сроки может быть затруднена и в этом смысле, не должна быть первоочередной, ввиду необходимости внесения изменений в нормативные акты Банка России, которые позволят создать алгоритм для заполнения форм, исключающий мотивированное суждение банков и сделают такой расчет «прозрачным», а значит снизят регуляторные риски.
Тем не менее необходимо рассмотреть направления развития/замены ПО Клико в сторону технологий на базе Open-API, минимизировав влияние ПО в части пользовательского интерфейса на процесс заполнения, проверки корректности и передачи данных.
3. Разработать буферную базу первичных данных, необходимых для осуществления Банком России надзора за кредитными организациями, наполнение которой будет осуществляться кредитными организациями по единым принципам и стандартам. В указанной базе для Банка России будет доступна информация, на основании которой он сможет формировать необходимую отчетность. В этом направлении похожая система реализована в 2014 году в Австрии, где семь крупнейших банковских групп учредили консорциум AuRep, в рамках которого была создана единая модель данных и общая информационная система для формирования как управленческой, так и регуляторной отчетности.
Не могу не отметить и то, что уже неплохими темпами начал развиваться еще один проект, который тоже можно отнести к сфере RegTech. По инициативе Ассоциации в Банке России создана Рабочая группа для проработки вопросов создания единой информационной платформы для содействия управления кредитным риском.
В рамках рабочей группы признано, что банки нуждаются в централизованной базе данных по заемщикам, которая включала бы в себя информацию, имеющуюся в Банке России, а в перспективе налоговую, пенсионную и иную информацию.
На первом этапе рассматривается возможность предоставления первичной информации о заемщиках, включая стоп-факторы и транзакционную информацию, имеющуюся в Банке России. Далее возможности платформы предполагается расширять, как за счет дополнительной информации из иных государственных органов, так и возможном размещении на платформе универсальных моделей для оценки кредитного риска, одобренных Банком России. Применение универсальных моделей будет способствовать снижению издержек (в первую очередь для небольших банков). При этом исходя из большого объема информации, имеющегося в Банке России, становится возможной объективная оценка надежности клиента и формирование адекватных резервов на возможные потери.
К важным проектам в сфере RegTech мы относим и проекты, связанные с защитой информации. Для нас таким «общественным» RegTech является платформа обмена данными о киберугрозах, запущенная Ассоциацией при технической поддержке компании BI.ZONE. Платформа предоставляет сервис доверенного обмена информацией об актуальных киберугрозах внутри финансовой отрасли и позволяет участникам автоматически получать верифицированную и релевантную информацию об индикаторах компрометации.
Преимуществами платформы является агрегация различных источников данных об угрозах (Банков, операторов связи, ФинЦЕРТ Банка России), включая превентивную информацию о возможных, но не реализованных на рынке угрозах, выгрузка только полезной информации для защиты кредитных организаций и автоматизация процесса применения информации о киберугрозах в системах защиты банков на основе API.
Участие в проектах в сфере SupTech, как мы все понимаем для нас неизбежно, но не оставляем надежды, что их успешная реализация может облегчить жизнь не только Банку России, но и кредитным организациям, т.к. в дальнейшем на их базе могут вырасти проекты в сфере RegTech.
1. Одним из таких проектов является графовый анализ взаимосвязанности юридических лиц. Хотелось бы надеется, что результатами его реализации удастся воспользоваться и кредитным организациям, например в рамках информационной платформы для содействия управлению кредитным риском;
2. Цифровизация регуляторных требований (так называемое машиночитаемое регулирование). Данная инициатива видится крайне желательной, поскольку позволит повысить прозрачность и алгоритмичность регулирования, минимизировать риски различной интерпретации положений нормативных актов различными банками и проверяющими. Кроме того, данный шаг является необходимым условием успешного внедрения по сути любой другой инициативы SupTech.
3. Проект «сбор и анализ детальных данных операционного дня банка» можно рассматривать как шаг к дата-центричному подходу в сборе информации о деятельности кредитных организаций. Указано, что переход на обязательное ежедневное предоставление опердня всеми банками ожидается в конце этого года. Надеемся, что это будет шаг в правильном направлении.
Вместе с тем в документе однозначно не определено, планирует ли Банк России в дальнейшем реализовывать следующие шаги к дата-центричному подходу формирования отчетности кредитными организациями. Принимая во внимание состав информации находящейся в опердне, банки полагают, что ожидаемого снижения нагрузки на данном этапе не произойдет, поскольку на основе только сведений опердня невозможно сформировать большинство форм отчетности.
Завершая свое выступление, хочу еще раз подчеркнуть. Безусловно нам интересны направления предложенные в Докладе, но давайте сначала попробуем в относительно короткие сроки год-полтора реализовать озвученные проекты. Сверяя свои ожидания от их реализации с реальным повышением эффективности и сокращением издержек для банков. А уже затем подумаем о расширении количества проектов, которые хотелось бы реализовать.
Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России
.png)